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RSIを使った逆張り

RSIを使って逆張りオンリーなEAをテスト。
短期向けに調整してみたが、まだまだ余地あり。特性上、経済指標発表など市場心理やRSIなどのテクニカルな動きが発生しないときは使えない。トレンドが出ていないテクニカルな相場なら、ある程度は確度を上げて取り引きできるかもしれない。

仕掛けと条件

ある時の値が短期移動平均線と長期移動平均線の上にあり、かつRSIが70を超える場合は売り、逆に短期移動平均線と長期移動平均線の下でRSIが30未満の場合は買いを仕掛ける。基本的にポジション数は常に1つだけになり、手仕舞いはトレーリングストップか、跳ねたときに利食いできるようにトッププロフィットも設定する。

最適化

移動平均線はいつもどおりEMAを使う。RSIの長さは固定で最適化する。

・短期移動平均線:12
・長期移動平均線:26
・RSI:14
・ストップロス:30
・トッププロフィット:75
・トレーリングストップ:45

結果

RSIの逆張りのため比較的短い足で稼働することを想定し、15分足で2016年9月から10月の約2ヶ月間でテスト。

mt4_test_20161024
取引回数が少なく、期間が短いため極端なチャートになった
mt4_test_20161024_2
勝率は五分五分、純利益で勝ったが勝つ前に証拠金がなくなる可能性も

結果は証拠金10,000に対し純益5,821で1.5倍になった計算だが、勝率が五分五分なので場合によっては証拠金を失いかねない。ロット数を減らすなどして中期的に運用すれば薄利でも重ねていけるかも?

つづく…

 

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