RSIを使って逆張りオンリーなEAをテスト。
短期向けに調整してみたが、まだまだ余地あり。特性上、経済指標発表など市場心理やRSIなどのテクニカルな動きが発生しないときは使えない。トレンドが出ていないテクニカルな相場なら、ある程度は確度を上げて取り引きできるかもしれない。
仕掛けと条件
ある時の値が短期移動平均線と長期移動平均線の上にあり、かつRSIが70を超える場合は売り、逆に短期移動平均線と長期移動平均線の下でRSIが30未満の場合は買いを仕掛ける。基本的にポジション数は常に１つだけになり、手仕舞いはトレーリングストップか、跳ねたときに利食いできるようにトッププロフィットも設定する。
最適化
移動平均線はいつもどおりEMAを使う。RSIの長さは固定で最適化する。
・短期移動平均線：１２
・長期移動平均線：２６
・RSI：１４
・ストップロス：３０
・トッププロフィット：７５
・トレーリングストップ：４５
結果
RSIの逆張りのため比較的短い足で稼働することを想定し、１５分足で２０１６年９月から１０月の約２ヶ月間でテスト。
結果は証拠金10,000に対し純益5,821で1.5倍になった計算だが、勝率が五分五分なので場合によっては証拠金を失いかねない。ロット数を減らすなどして中期的に運用すれば薄利でも重ねていけるかも？
つづく…
