仕掛けと条件
時間軸の違う移動平均線(EMA)を使ってゴールデンクロスとデッドクロスのときに仕掛ける、というド王道な方法で試してみる。ポジションは常にひとつしか持たず、仕掛けのタイミングでロスカットを設定するがトッププロフィットは設定しない(クロスした時に決済)。ロスカットはトレーリングストップにする。
最適化
EMAの時間軸と、ロスカットレベル、トレーリングストップレベルの最適化を実行して、ひとまず以下の設定に。
・EMAファースト:24
・EMAスロー:50
・ストップロスレベル:80
・トレーリングストップレベル:120
結果
移動平均が出やすい1時間足で、2016年1月1日から2016年10月8日までの過去データを使用して、「全ティック」モードで実行。
結果は1万ドルの資金に対して、プラス約2万ドルなので資産が3倍になっている計算だが、勝率が低いのと連敗したときのドローダウンがかなり大きいので調整の余地あり…というか余地しか無いレベル…とはいえ、王道の移動平均線でそこまで本気で調整しなくても右肩上がりにはなったのでひとまずは満足…か?
取引回数が少なく、勝ちトレードのときに一気に純益を増やしているような取引なので、時間足を変えたり相場によっては損益の“ブレ”が大きいので本番ではまだ使えないがベースにしても良いかも知れない。
つづく・・・